<p>大家好呀，我是Sunny，2019年入學(xué)了<a href="http://walkingbarcodes.com/majr_65569" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline; color: #1dadff;"><strong>MIT Master of Finance</strong></span></a>項(xiàng)目，現(xiàn)已在美國(guó)投行工作一年有余。雖然離開(kāi)學(xué)校已經(jīng)有一段時(shí)間了，但在MIT學(xué)習(xí)生活的點(diǎn)滴總還是會(huì)給我以力量與鼓舞。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span class="h1">一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>我所就讀的麻省理工學(xué)院是一所世界著名的私立研究型大學(xué)，是美國(guó)知名的理工科名校，2021-2022年度QS世界大學(xué)排名第1，US News世界大學(xué)排名第2。</p> <p>&nbsp;</p> <p>麻省理工學(xué)院的金融碩士（MFin）項(xiàng)目隸屬于麻省理工學(xué)院的Sloan商學(xué)院，Sloan商學(xué)院是全世界最好的商學(xué)院之一。來(lái)這里上學(xué)可以很好的build up networking，不僅可以認(rèn)識(shí)到三十多個(gè)不同國(guó)家地區(qū)的master同學(xué)，還有幾百個(gè)MBA同學(xué)，他們通常有5～10年的工作經(jīng)驗(yàn)。中午lunch的時(shí)間，大家會(huì)參加一些club活動(dòng)，活動(dòng)會(huì)邀請(qǐng)到行業(yè)中的權(quán)威人士，分享行業(yè)里的動(dòng)態(tài)。</p> <p>&nbsp;</p> <p>MIT金融碩士項(xiàng)目的學(xué)制分為兩種，一種是12個(gè)月，一種是18個(gè)月，其中18個(gè)月的項(xiàng)目包括了夏季實(shí)習(xí)，兩個(gè)學(xué)制的項(xiàng)目都會(huì)頒發(fā)Master of Finance（MFin）學(xué)位。選擇12個(gè)月還是18個(gè)月，可以根據(jù)你是否需要實(shí)習(xí)以及自己的情況進(jìn)行選擇，其中12個(gè)月的項(xiàng)目學(xué)費(fèi)大概為8萬(wàn)美元，18個(gè)月的項(xiàng)目學(xué)費(fèi)為10萬(wàn)美元。</p> <p>&nbsp;</p> <p>項(xiàng)目的就業(yè)前景還是很不錯(cuò)的（后面會(huì)展開(kāi)講）。MIT無(wú)論是在美國(guó)還是國(guó)內(nèi)，認(rèn)可度都是很高的，畢業(yè)生的專(zhuān)業(yè)性及口碑也都是有目共睹的。而且金融碩士還屬于stem專(zhuān)業(yè)，OPT長(zhǎng)達(dá)36個(gè)月，如果留美的話，基本上很大概率可以拿到工作簽證，長(zhǎng)期留美。</p> <p>&nbsp;</p> <p>該項(xiàng)目屬于商科項(xiàng)目，申請(qǐng)時(shí)，商科的教授在審核申請(qǐng)材料時(shí)，都比較注重實(shí)務(wù)方面的審核，如果有一段參與度很高的項(xiàng)目經(jīng)歷，那么是一個(gè)加分項(xiàng)。通常來(lái)說(shuō)時(shí)間線是9月份的時(shí)候準(zhǔn)備簡(jiǎn)歷和PS；10月份和同學(xué)互相mock 面試，準(zhǔn)備錄視頻、要推薦信；次年2月面試。在這一系列的過(guò)程中，個(gè)人認(rèn)為找一個(gè)靠譜負(fù)責(zé)任的中介可以在申請(qǐng)中發(fā)揮很大的作用。</p> <p>&nbsp;</p> <p>關(guān)于MIT MFin的quant究竟怎么樣，這常常是許多申請(qǐng)F(tuán)inancial Engineering方向的同學(xué)拿到offer后去考慮和糾結(jié)的問(wèn)題。有這種情況的同學(xué)一般手里握著幾個(gè)offer，大多是學(xué)校名氣不如MIT高但在Quantnet上項(xiàng)目名次碾壓MFin的，一方面大家不想錯(cuò)過(guò)MIT這樣一個(gè)金字招牌，另一方面又怕選錯(cuò)了道路與自己financial engineering的初衷背道而馳。我也曾面臨過(guò)這樣的煩惱，下面想介紹一下我對(duì)這個(gè)項(xiàng)目的看法。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span class="h1">二、項(xiàng)目的課程設(shè)置</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>MFin的課程是這個(gè)項(xiàng)目我覺(jué)得最好、自由度最高的地方。</p> <p>&nbsp;</p> <p>首先，官網(wǎng)上列出的課程里有幾個(gè)類(lèi)別，必修課是必須要修的，并不是特別多；選修課（restricted elective）是在一個(gè)范圍里要選夠幾門(mén)課，也比較靈活，不會(huì)強(qiáng)制性要求選修太多課程，如果自己想多學(xué)習(xí)一些知識(shí)，是可以多選的。這點(diǎn)對(duì)有其他規(guī)劃的同學(xué)來(lái)說(shuō)是超級(jí)友好的，可以提供一個(gè)良好的學(xué)習(xí)環(huán)境和學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。</p> <p>&nbsp;</p> <p>必修課里，從我個(gè)人講度講，Corporate Finance和Accounting比較無(wú)聊，但是可能對(duì)金融基礎(chǔ)比較差的同學(xué)來(lái)說(shuō)是一個(gè)打基礎(chǔ)的好機(jī)會(huì)。除了這兩門(mén)，別的必修課都很好也很Quant。選修課范圍比較大，可以利用課余時(shí)間學(xué)習(xí)很多你感興趣的知識(shí)，包含了FE/DS等等一系列課程，包括金融和經(jīng)濟(jì)的phd課程也可以算在內(nèi)。</p> <p>&nbsp;</p> <p>因此對(duì)于一個(gè)Quant來(lái)說(shuō)，想學(xué)習(xí)到solid的知識(shí)，不需要擔(dān)心選修課里的課不夠上，只需要擔(dān)心會(huì)不會(huì)被虐到第二周退課，比如春季學(xué)期的phd level的econometrics第二周就勸退了很多人。</p> <p>&nbsp;</p> <p>我曾選過(guò)MIT的計(jì)算機(jī)的課，上課期間我發(fā)現(xiàn)不少同學(xué)的實(shí)力超過(guò)了助教，我作為研究生，甚至還不如她們的本科生。很多人在課上可以大聲喊出自己的思路，但是大多數(shù)中國(guó)人比較靦腆，不好意思舉手回答問(wèn)題。對(duì)我來(lái)說(shuō)課業(yè)壓力非常大，上課一小時(shí)課下需要4～8倍的時(shí)間才能把對(duì)應(yīng)的題做完鞏固好。</p> <p>&nbsp;</p> <p>除了必修和選修課，MIT的全部課程，都可以隨意選擇。不過(guò)學(xué)分是有上限的，如果是18-month的項(xiàng)目，可以額外選擇的課程數(shù)量大概是你修完學(xué)位需要的課程數(shù)量，就是說(shuō)你可以在本來(lái)需要修課的數(shù)目基礎(chǔ)上再多選一倍你想上的任何課程。</p> <p>&nbsp;</p> <p>MIT的CS，Math，Engineering都是非常優(yōu)質(zhì)且干貨的，如果這些再不夠上，我相信沒(méi)有地方可以滿足你對(duì)于課程的需求了。Sloan商學(xué)院的教學(xué)理念是把學(xué)到的東西學(xué)以致用，不管是從事金融的哪方面，banking，consulting或是quant，都可以找到自己喜歡的課，只要達(dá)到基本的minimum requirement即可。</p> <p>&nbsp;</p> <p>師資方面，可以接觸到世界上最著名的教授，很多發(fā)明了定理的教授，會(huì)在課上教授自己發(fā)明的定理。比如Whitney Newey教授，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的著名教授，Newey-West Estimator的發(fā)明人，即使是學(xué)術(shù)大牛，但是依然很體貼、親切，可以和學(xué)生打成一片；還有Robert K Merton教授，著名期權(quán)定價(jià)公式Black-Scholes Merton Model的發(fā)明人，諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者，七八十歲的老人，上課不需要ppt可以脫口而出，雖然不像machine learning的課那么干貨，但是傳授的都是大道理，是在行業(yè)里摸爬滾打幾十年才能講出來(lái)的寶貴經(jīng)驗(yàn)。還有很多教授是在industry工作的，比如Jeffery Shames教授之前是在MFS Investment工作了幾十年，擔(dān)任首席執(zhí)行官，上他們的課的確可以了解到industry最先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)。</p> <p>&nbsp;</p> <p>這里再介紹MFin的兩門(mén)特色課程，分別是Proseminar和FRP。Proseminar是在秋季學(xué)期的一門(mén)課，同學(xué)之間互相組隊(duì)和某公司做一個(gè)part-time的項(xiàng)目。FRP是利用寒假時(shí)間和公司完成full-time的項(xiàng)目，兩者都是采取先報(bào)志愿再分配的方式，不少同學(xué)都把這段經(jīng)歷寫(xiě)到了簡(jiǎn)歷里，尤其是FRP，可以當(dāng)做一個(gè)為期一個(gè)月的寒假實(shí)習(xí)。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span class="h1">三、畢業(yè)生去向</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>MIT Mfin官網(wǎng)有公布每年的畢業(yè)生去向以供參考，所以我主要介紹一下項(xiàng)目里的中國(guó)學(xué)生的就業(yè)情況，不代表官方，只能供參考。項(xiàng)目里的同學(xué)主要就業(yè)方向分為以下幾類(lèi)：Quant，IBD，Sales and Trading，consulting等等。</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>1. Quant:</strong><br />就實(shí)際情況來(lái)說(shuō)，做Quant的同學(xué)留美的比例更高。去向的話覆蓋各大行、和各大fund中的quantitative roles（asset management，trading firm，hedge fund等）。就我們19級(jí)這屆而言，中國(guó)學(xué)生中Quant方向的MFin有聽(tīng)說(shuō)拿到Goldman , Citi, BAML等summer offer。整體感覺(jué)是MIT MFin quant方向找工作上岸時(shí)間都比較早，基本當(dāng)年的11～12月就都基本上岸。</p> <p><br /><strong>2. IBD：</strong><br />項(xiàng)目里找ibd的同學(xué)，去香港的居多。同學(xué)們拿到的summer offer包括MS, Citi, BAML, Barclays, DB, HSBC, Nomura，都在HK office。在美國(guó)找ibd對(duì)于中國(guó)學(xué)生而言的確比較難，但不代表完全不可能。</p> <p><br /><strong>3. 咨詢：</strong><br />MIT MFin中找咨詢的人并不是太多，中國(guó)人個(gè)位數(shù)，歐洲的同學(xué)還蠻多在美國(guó)找consulting的。國(guó)際生在美國(guó)普遍比較難找到諸如MBB的top consulting，但也不是沒(méi)有，之前也有MFin的前輩找到麥肯錫SF office和BCG的Boston office等等。就項(xiàng)目整體而言，每年MFin都有好些去北美MBB。MFin的同學(xué)在找中國(guó)的MBB時(shí)很受歡迎，brand name和reputation都很好，給面試的幾率非常高。</p> <p><br /><strong>4. Sales and Trading：</strong></p> <p>這個(gè)方向MFin可以拿很多HK/NY的bb的offer，我們這屆中國(guó)人里面應(yīng)該Goldman拿了三四個(gè)，Citi三四個(gè)，其他各家都有一些。</p> <p>&nbsp;</p> <p>MIT也會(huì)提供完善的就業(yè)指導(dǎo)，Career Service對(duì)每個(gè)同學(xué)都很有熱情和耐心，相應(yīng)的簡(jiǎn)歷修改、面試培訓(xùn)這些都不少。但是平心而論，MFin的就業(yè)指導(dǎo)相對(duì)來(lái)說(shuō)比較缺乏針對(duì)性，對(duì)于quant來(lái)說(shuō)也只是泛泛地予以指導(dǎo)，準(zhǔn)備面試的話從學(xué)校獲取的資源和幫助有限，最重要的還是要靠自己刷題。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span class="h1">四、學(xué)習(xí)收獲</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>我認(rèn)為MIT Finance給我?guī)?lái)的最大影響還是在career path方面。</p> <p>&nbsp;</p> <p>來(lái)MIT之前，我對(duì)未來(lái)的規(guī)劃其實(shí)也不是很清晰，因此期望來(lái)MIT探索真正感興趣的領(lǐng)域，并找到未來(lái)的職業(yè)方向。這里自由的選課環(huán)境也給了我這樣的機(jī)會(huì)，我不僅上了finance課，還涉獵了不少data、數(shù)學(xué)、cs、phd水平的課，讓我更好的探索了自己的可能性。并且，我十分幸運(yùn)的找到了industry的暑假實(shí)習(xí)，將自己所學(xué)更好的應(yīng)用于實(shí)際中，也參與到教授的research，在theoretical方面有了更深入的了解。</p> <p>&nbsp;</p> <p>在這里學(xué)習(xí)的18個(gè)月，我也交到了很多知心好朋友，這里不得不提一下MFin的良好同學(xué)氛圍，由于大家方向分化，內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)就顯得沒(méi)有那么激烈，這也使得同學(xué)之間的相處真的真的非常和諧團(tuán)結(jié)。尤其是中國(guó)學(xué)生數(shù)量相對(duì)別的傳統(tǒng)金工項(xiàng)目可能沒(méi)有那么多，彼此之間真的互相當(dāng)做家人一樣，在這邊認(rèn)識(shí)的朋友許多都值得深交一輩子。</p> <p>&nbsp;</p> <p>最后，希望大家在忙碌的學(xué)習(xí)之余，也別忘了學(xué)習(xí)工作的目的是生活本身。秀麗的Cambridge小鎮(zhèn)、繁華的Boston都市、激蕩的Charles河，將永遠(yuǎn)閃耀在我的腦海。</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://info.compassedu.hk/sucai/content/1648630113075/1648630113075.png" width="728" height="330" /></p>