期權(quán)作為眾多金融衍生品之一，賦予了持有人在未來特定時間以特定價格交易特定資產(chǎn)的權(quán)利而非義務，因此具有很強的規(guī)避風險的作用，在衍生品交易市場中也有著重要的地位。

期權(quán)定價，是期權(quán)研究中的核心問題。在學術界，期權(quán)定價是海外金工金數(shù)專業(yè)的核心課程；在業(yè)界，為掛牌交易的期權(quán)合約準確定價是交易所和做市商的重要工作內(nèi)容。二叉樹期權(quán)定價模型，作為最基本的期權(quán)定價方法之一，其直觀、簡潔的優(yōu)點讓其廣受歡迎。但也有不少學者質(zhì)疑這個極大簡化分析問題復雜性的模型在真實市場中的表現(xiàn)。基于此，本項目選取在上交所掛牌交易的兩款期權(quán)產(chǎn)品（上證50ETF期權(quán)與滬深300ETF期權(quán)）的歷史交易數(shù)據(jù)，實證檢驗二叉樹模型的真實表現(xiàn)，并與其它定價模型的結(jié)果做對比。