行業(yè)輪動(dòng)策略，是根據(jù)不同行業(yè)表現(xiàn)差異進(jìn)行輪動(dòng)配置，力求抓住表現(xiàn)較好的行業(yè)，剔除表現(xiàn)不佳的行業(yè)，選擇不同時(shí)期的強(qiáng)勢(shì)行業(yè)進(jìn)行獲利。從微觀角度出發(fā)，通過(guò)個(gè)股因子，以一定的加權(quán)方式匯總成行業(yè)指標(biāo)，可以在行業(yè)層面上獲得輪動(dòng)的信息與效果。

本項(xiàng)目將利用2010年以來(lái)的歷史數(shù)據(jù)，進(jìn)行個(gè)股層面及行業(yè)層面處理，通過(guò)多空分組方式進(jìn)行回測(cè)，篩選輪動(dòng)效果較好的指標(biāo)，并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建輪動(dòng)組合進(jìn)行回測(cè)驗(yàn)證策略效果。