在量化投資領(lǐng)域中，事件驅(qū)動(dòng)策略與因子選股策略是非常重點(diǎn)的兩個(gè)方面。傳統(tǒng)上，這兩種策略如同平行宇宙，獨(dú)立而互不干擾。然而，設(shè)想一下，如果我們能夠打破這一界限，將事件驅(qū)動(dòng)型策略的敏銳洞察力與多因子選股體系的深度分析力相結(jié)合，將會(huì)釋放出怎樣的能量？

本項(xiàng)目基于這一創(chuàng)新理念，旨在探索事件驅(qū)動(dòng)策略與因子選股策略的融合之道。我們將以分析師評(píng)級(jí)上調(diào)作為觸發(fā)事件，作為篩選投資機(jī)會(huì)的第一道門檻。隨后，我們將運(yùn)用復(fù)合基本面因子作為Alpha因子，作為第二層篩選條件，以確保我們的投資選擇不僅迅速響應(yīng)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，而且具有堅(jiān)實(shí)的價(jià)值基礎(chǔ)。通過(guò)這種創(chuàng)新的雙層篩選機(jī)制，我們將融合事件觸發(fā)和因子暴露，構(gòu)建投資組合，并對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的回測(cè)，以驗(yàn)證這一融合策略的有效性。